Журнал
Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики
УДК:519.245
Номер:9 (54)
Скачать PDF0 Кбайт
В работе рассматривается вопрос эффективной реализации одного из алгоритмов определения справед-ливых цен опционов бермудского типа. Приводится описание подходов к оптимизации вычислений как в последовательном, так и в параллельном варианте, а также результаты вычислительных экспериментов.