Журнал
Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики
УДК:519.688
Номер:5 (81)
Скачать PDF0 Кбайт
МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЦЕН ОПЦИОНОВ АЗИАТСКОГО ТИПА С ДИСКРЕТНЫМИ ДИВИДЕНДАМИ ВНЕ ПЕРИОДА УСРЕДНЕНИЯ
Аннотация:
Представлены два метода расчета цен опционов азиатского типа с арифметическим усреднением с учетом выплаты многократных дискретных дивидендов вне периода усреднения: метод прямого моделирования Монте-Карло и предложенный авторами статьи оригинальный подход, основанный на конечно-разностной схеме Кранка–Николсона с использованием аналитической аппроксимации Куррана в качестве терминального условия. Результаты сравнительного тестирования показали, что точность оригинального метода является приемлемой для практических задач при использовании рекомендованных в работе размеров сеток, зависящих от входных параметров. При этом время расчета составляет единицы (доли) миллисекунд на современном персональном компьютере в сравнении с единицами секунд для метода Монте-Карло.
Ключевые слова:
Постоянный URL
Статьи в номере
- ВЛИЯНИЕ СЕРЕБРА НА РОСТ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК ВО ФТОРОФОСФАТНЫХ СТЕКЛАХ
- АНАЛИЗ ПРОХОЖДЕНИЯ ЛУЧЕЙ ЧЕРЕЗ ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ МЕТАМАТЕРИАЛОВ
- МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СВЕТОВОГО ПЯТНА В НАКЛОННОМ ПУЧКЕ
- ПЕРИОД ПЕРИСТЕРИТОВОЙ РЕШЕТКИ И ИНТЕРФЕРЕНЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИРИЗАЦИИ
- МОДИФИКАЦИЯ СХЕМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ФАЗОВОГО ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКОГО АКУСТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА
- ОДНОИМПУЛЬСНАЯ ЗАПИСЬ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВОЛОКОННЫХ РЕШЕТОК БРЭГГА ТИПА II
- ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАЦИИ ФЕМТОСЕКУНДНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО СУПЕРКОНТИНУУМА В КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СРЕДАХ С X(2)-НЕЛИНЕЙНОСТЬЮ
- ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК СУЛЬФИДА СВИНЦА
- МЕТОД КОМПЕНСАЦИИ СПЕКТРАЛЬНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ИСТОЧНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ ПОДСТРОЙКОЙ ЕГО ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В МИКРОСКОПИИ
- ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ МЕТОДОМ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ МИКРОСКОПИИ
- АДАПТИВНЫЙ РЕГУЛЯТОР СТАБИЛИЗАЦИИ ПРОСТОЙ СТРУКТУРЫ
- СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ВЕКТОРОВ МАТРИЦ СОСТОЯНИЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ КАК ВЫРОЖДАЮЩИЙ ФАКТОР
- ОПТИМАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ ПО УПРАВЛЕНИЮ
- ЕМКОСТНЫЙ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЛАНАРНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЫСТРОГО МЕТОДА ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МАГНИТОСТАТИКИ
- СВОЙСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ n-МЕРНЫХ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ ПО БАЗИСУ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВСПЛЕСКОВ
- ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПРОСОВ В СИСТЕМЕ КЛАСТЕРОВ ПРИ СОЧЕТАНИИ АНАЛИТИЧЕСКОГО И ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
- МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ИЗДЕЛИЯ АВИОНИКИ С «ХОЛОДНЫМ» РЕЗЕРВОМ
- АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОСТОЯНИЯ НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОЛОСОВ ДИКТОРОВ
- ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЙ НАДЕЖНОСТИ МНОГОАГЕНТНЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ МАРКОВСКОЙ МОДЕЛИ
- МЕТОД ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ СЛОВАРЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ СЛОВ
- ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИИ РАДОСТИ В РЕЧИ
- МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭВОЛЮЦИОННЫХ АЛГОРИТМОВ С ПОМОЩЬЮ ОБУЧЕНИЯ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ
- ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПОЛЕЙ И ЗАРЯДОВ, СОЗДАВАЕМЫХ СФОКУСИРОВАННЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ
- НЕОДНОРОДНОЕ УШИРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СПЕКТРОВ МОЛЕКУЛ КРАСИТЕЛЕЙ В НАНОПОРИСТОМ СТЕКЛЕ
- ПРИМЕНЕНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ВОЛОКОННОГО ЛАЗЕРА ДЛЯ МИКРОСТРУКТУРИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ SiO2/Si
- ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БАТАРЕЙНЫХ ПРИЕМНИКОВ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА В НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТЕПЛОМЕТРИИ
- МНОГОМЕРНАЯ МОДЕЛЬ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА К ОБЪЕКТАМ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ
- К ВОПРОСУ О ТЕРМИНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ МЕХАТРОНИКИ
- ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА СПРЯМЛЕННЫХ ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК В ЗАДАЧАХ СГЛАЖИВАНИЯ
- ДВИЖУЩИЙСЯ ПОЕЗД КАК ИСТОЧНИК ЗВУКОВЫХ ВОЛН, РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ ПО РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ
- НАСТРОЙКА ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ ПО МЕТОДУ «ОПОРНЫХ ЦВЕТОВ»
- МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЙ ЦВЕТНОЙ ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ
- ОСОБЕННОСТИ АЛГОРИТМА ЦВЕТОВОГО АНАЛИЗА МИНЕРАЛОВ