Журнал
Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики
УДК:51.7, 519.86, 519.68
Номер:2 (84)
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ОПЦИОНОВ В АВТОМАТИЧЕСКИХ ТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЯХ
Аннотация:
Аналитическими и численными методами реализованы модели теоретического ценообразования европейских, американских, азиатских и барьерных опционов. Для случая многократных выплат дискретных дивидендов применен оригинальный вычислительный подход. На основе этих моделей разработаны автоматические торговые стратегии маркет-мейкинга, хеджирования, управления рисками и торговли комбинациями опционов, успешно используемые крупными банками и трейдинговыми фирмами.
Ключевые слова:
Постоянный URL
Статьи в номере
- ИНТЕГРИРОВАННЫЕ БОРТОВЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ: ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ В АВИАЦИОННОМ ПРИБОРОСТРОЕНИИ
- ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОПРОЧНОГО ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПРИ СТЫКОВКЕ СВЕТОВОДОВ С РАЗЛИЧНЫМ ДИАМЕТРОМ МОДОВОГО ПОЛЯ
- ВЛИЯНИЕ ИОНОВ ЦЕРИЯ НА ПОГЛОЩЕНИЕ И ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЮ МОЛЕКУЛЯРНЫХ КЛАСТЕРОВ СЕРЕБРА В СИЛИКАТНЫХ СТЕКЛАХ ПОСЛЕ ИОННОГО ОБМЕНА
- ПРИМЕНЕНИЕ ВРЕМЯПРОЛЕТНЫХ PMD-КАМЕР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ ДО ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- РЕКУРРЕНТНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ В СПЕКТРАЛЬНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ НА ОСНОВЕ ФИЛЬТРАЦИИ КАЛМАНА
- АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ВОЛНОВОГО ПАКЕТА НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ ФАЗЫ СПЕКТРАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ
- ИДЕНТИФИКАЦИЯ АМИНОКИСЛОТ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ КОЖИ ЧЕЛОВЕКА, С ПОМОЩЬЮ СПЕКТРОВ ДИАПАЗОНА 0,05–1,2 ТГЦ
- ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ РАСТИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ МЕТОДОМ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ МИКРОСКОПИИ
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ε-ИНВАРИАНТНОСТИ ВЫХОДА СИСТЕМЫ ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ
- ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ: ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ПАРАМЕТРЫ МАГНИТНЫХ
- МЕТОД МАКСИМАЛЬНО ИНФОРМАТИВНОЙ ЗОНЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ В КИНЕМАТИЧЕСКИХ СХЕМАХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ GPS-СЕТЕЙ
- АЛГОРИТМЫ КОМПЕНСАЦИИ ПУЛЬСАЦИЙ МОМЕНТА ПРЕЦИЗИОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА НА БАЗЕ СИНХРОННОЙ МАШИНЫ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ
- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФРАГМЕНТИРОВАННЫХ КАДРОВ ПО РЕЗЕРВИРОВАННЫМ КАНАЛАМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
- АППРОКСИМАЦИЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ В МОДЕЛЯХ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
- ОРГАНИЗАЦИЯ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОЙ РЕПЛИКАЦИИ ПОТОКОВЫХ ДАННЫХ ПОДСИСТЕМЫ ТРАНСПОРТА СООБЩЕНИЙ В АРХИТЕКТУРЕ CORBA ПРИ ПОМОЩИ ТЕХНОЛОГИИ ZEROMQ
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТКАНЕИМИТИРУЮЩИХ ФАНТОМОВ И КАПИЛЛЯРОВ И ИХ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ
- ФОРМИРОВАНИЕ ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫХ ДАННЫХ О МИКРООБЪЕКТАХ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ
- ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ВНУТРЕННЕЙ МИКРОСТРУКТУРЫ БИОТКАНЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОРМАЛИЗМА СТОХАСТИЧЕСКИХ РАЗНОСТНЫХ УРАВНЕНИЙ
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ЛАЗЕРНОМ ОБЛУЧЕНИИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СПЛАВОВ НА ВОЗДУХЕ МЕТОДАМИ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ
- ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ
- АЛГОРИТМ РАЗБИЕНИЯ СВЕРХБОЛЬШИХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ С АДАПТИВНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ ПАРАМЕТРОМ
- ДЕРЕВЬЯ УЩЕРБОВ КАК МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РИСКОВ ПОТЕРЬ ДОСТУПНОСТИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ФИНАНСОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
- ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНИВАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ФГОС ВПО
- ИНТЕЛЛЕКТНЫЕ СИМБИОНТЫ В ЭРГАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
- ПОДХОД К КОЛЛЕКТИВНОЙ РАЗРАБОТКЕ ОНТОЛОГИЙ
- АВТОНОМНАЯ НАВИГАЦИЯ МОБИЛЬНОГО РОБОТА НА ОСНОВЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАТЧИКА ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЙ
- ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ АРХИТЕКТУРЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БОРТОВЫХ ЦИФРОВЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В АВИОНИКЕ
- РЕАЛИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНДИКАЦИОННОГО КАДРА В БОРТОВЫХ СИСТЕМАХ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
- МЕТОДЫ И КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОУСТОЙЧИВЫМ РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ
- ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ОБУЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ БАЙЕСОВСКОЙ СЕТИ